为什么时间序列分析在ar(p)模型之外，还需要ma(q)模型和arma模型？ 第1页
1
minamoto-52 网友的相关建议:
准确的说，AR（p）和ARMA（p，q）其实就是一种MA（∞）
MA（q）不能写成一般的AR形式，我们不妨拿AR（1）举个例子迭代一下：
yt=b+b1yt-1+et
=b+bb1+b1^2yt-2+b1et-1+et
=b+bb1+bb1^2+b1^3yt-3+b1^2et-2+b1et-1+et
=···
=b/（1-b1）+et+b1et-1+b1^2et-2+b1^3et-3+···
可见最简单的AR（1）其实都等价于MA（∞），所以有限q阶滞后项的MA（q）其实不能写成简单的AR形式，所以这和伊普西隆的白噪声假定其实没有关系。
至于如果AR（p）已经等价于MA（∞）了，那么为什么还需要AR，那是因为数据是有限的，跑回归的时候不可能跑无穷多项，所以MA（∞）只是理论上存在，实际上还是得靠AR（p）求参数。
1
相关话题
你知道哪些与数学有关的小故事？怎么求sin1°＋sin2°＋sin3°…＋sin90°?
无理数为什么能用图形表示出来？
R^2 与 C 的区别在哪里？为什么有数学家认为复数用 a+bi 表示不好？
既然彩票号码中奖概率是一样的，为什么很少有人买「1234……」这组？
闰月可能出现闰正月和闰腊月吗？
存在一点的极限值不等于该点的函数值吗？
正三棱锥内切球的四个切点（两类）分别在三角形的什么位置？
为什么高中不直接开设高等数学、线性代数、概率统计这几门课呢？
我想了解一下：最小公倍数＝两数乘积 / 最大公因数，出自于哪里？
下一个讨论
怎么反驳精神资本家的自我努力论?
相关的话题
怎样更好地理解并记忆泰勒展开式？有什么途径可以补齐自己数学知识的短板?
为何中国的中小学数学教育如此轻视统计和概率？
连分式近似怎么操作？
马云说「数学是一切的基础，数学好的人要尊重其他行业，基础学科只有变成应用才能真正发挥作用」，你同意吗？
是否存在非零整数 a，b，c，使 ae+bπ+c=0？
在没有能量损失的理想台球桌上任意击球，球是否最终必然进洞？
请问假设检验（hypothesis testing)的意义到底是什么，它的原理是什么样的？
怎么样是物理地物理?
复变函数、实分析、复分析、数学分析是什么关系？
为什么美国中小学生学的数学比我们简单，美国人却还能做出超级牛的东西？
存不存在连续的三个奇数都是素数（3，5，7 除外）？如果不存在又是为什么？
这个递推数列如何能手工解出来？
Exotic R^4是不是和米尔诺怪球的道理一样，Exotic R^4可以形变为R^4，但形变不光滑？
该函数的最小值是多少?应该怎么解？思路是什么？
数学总是令我困惑，为什么可以这么做？
这道数列极限题该怎么做啊？
为什么国产数分教材在定义函数f在x处极限的时候都要求函数f在x的去心邻域内有定义？
我们在数学中为什么要引入复数？
请问这个三重积分怎么计算？
请问以下两个概率问题的答案是否一样？
数学上所有运算都能回到四则运算么？
数学系的学渣该怎么找到工作？
什么是高等数学？
什么是反函数？
我能不能折出一根长3.3333.……米的小棍？
如何看待上海一城管为全球数学竞赛出题？你身边有哪些隐藏的「数学大神」？
怎样证明 0.999… = 1？
为什么有些学数学的看不惯甚至鄙视 Deep Learning？
为什么我国现在在数学IMO取得第一的成绩，但杰出数学家却几乎没有？