数理背景不强，如何有效的自学科学计算（计算经济学）？ 第1页

看到这是三年前的问题，想必题主已经解决。最近在学这方面的东西，说说自己的浅见。跟作者背景相同，宏观方向，本硕金融，数理背景不强，除了平时做DSGE用到dynare之外，还需要其他的一些数值工具。但我通过寻找资料发现，需要学的数值方法并不太多，主要有以下几种：

• Log-linear approximation
• Perturbation Methods
• Projection Methods
• Value function Iteration (Iteration methods)

虽然也会有Parameterized expectations和Minimum Weighted Residual Methods等方法，但可能是适用面相对狭窄，不如上面的几种常见。针对上面的一些计算方法，我找到了一些资料（根据题主的要求，我尽量提供用matlab编写的程序）：

1. Log-linear approximation 这种方法最为常用，dynare做的也很成熟。但如果题主想追根究底，Blanchard and Kahn (1980), Uhlig (1999), Sims (2000), Klein (2000) 都是一手的论文。Uhlig有专门的matlab语言程序包，Klein的网站上也有用matlab编写的求解linear/quadratic difference equations的程序
2. Perturbation Methods 里面的比较成熟的研究主要是：Uribe and Schmitt-Grohe (2004)这篇文章非常好读也比较经典，更良心的是，可以在作者的主页找到相应的matlab程序包（一阶和二阶），程序注释很全，非常平易近人。除此之外还有两个人不可忽视，一个是Fabrice Collard，另一个是Jesús Fernández-Villaverde，这一点将在后面说明。
3. Projection Methods，我对这一方法不太熟悉。但Jesús Fernández-Villaverde以及Heer and Maußner (2009) 和 DeJong and Dave (2011) 中都有所涉猎，详细将在后文说明。
4. Value function Iteration，在这里强烈推荐Fabrice Collard的notes，用57页详细讲解了动态规划，从确定性到随机，从值函数迭代到政策函数迭代，还有插值等改进求解的方法，甚至连如何simulation和处理constraints都手把手教给你。最关键的是，所有方法都带有相应的matlab程序，你说良不良心！！！如果没有时间直接读SLP，参考Nicola Pavoni的Lecture notes补充一些理论基础，Pavoni用一章讲了DP用到的数学基础，比SLP要全很多（Pavoni是经济学也是数学博士，应该是比较靠谱的）。

上面主要是针对具体的方法写的一些paper以及code，当然还有textbooks将这些内容结合起来：

1. Judd的Numerical Methods in Economics，我看到在问题的评论里有人提到这本书，在我不知道如何入门这一领域的时候，一个教授也向我建议过此书，不过正如题主所说，这本书唯一的问题就是没有code（可能有，但作者的网站一直说他的archive遭到了破坏，一些code丢失了-_-），所以在描述具体操作的时候，可能就过于抽象，难以理解。不过这本书的地位难以撼动，理论翔实，作者也是computational的大牛。
2. Miranda and Fackler的Applied Computational Economics and Finance，这本书有一个开挂级别的matlab程序包compecon，在作者Fackler的网站上可以找到，关于这个程序包的威力，知乎有人介绍过。对于这本书，大概可以看作这个package的manual？貌似没有太多的理论部分。
3. Marimon and Scott的Computational Methods for the Study of Dynamic Economies，这本书是一个论文集（Sargent为此书作序），主要包含了线性和非线性方法，Uhlig (1999) 就收录其中，这本书很好的一点是，在每一章的末尾，作者都会给出相应的程序说明（类似于README），想必在作者的网站可以找到相应的代码。
4. Heer and Maußner的Dynamic General Equilibrium Modelling, Computational Methods and Applications。这本书之前被我忽视掉了，一开始没有了解数值方法的时候在想这本书到底在讲些什么！但后来了解到数值计算之后才发现这本书简直良心，作者简直是手把手教你怎么应用里面的方法（一些numerical方面的优化和改进），并且有很多作者的私货，可以说是干货满满。但是，但是，唯一有点可惜的是，这本书的主力语言是Gauss和Fortran，但作者“辩解”说Gauss很像matlab的，你可以很容易移植。（手动白眼）
5. DeJong and Dave的 Structural Macroeconomics，这本书第二版的4，5章包含了我一开始列出的方法，如果没有时间的话，可以读着一部分当作intro，作者貌似提供了Gauss的代码。

除了Textbook之外，也有一些大牛的notes值得参考：

1. Jesús Fernández-Villaverde在其网站上公布了讲课的ppt，比如，他与大佬Christiano在NBER开过一个mini course，主要讲Computational Tools and Macroeconomic Applications。给力的一点是，NBER的网站上可以找到他们的讲课视频！！简直要哭了好嘛，能见到动态版的大佬，还是给我们讲Computational Tools，不过有点纠结的是Fernández-Villaverde的Spain式英语实在是折磨听力，Christiano大佬的则十分清晰。
2. Fabrice Collard在前面提过，可以说是良心大佬了，他在自己的官网上用notes的形式讲解了一系列非线性方法，并且还包含了Numerical differentiation and integration等作者需要的东西以及bisection和newton等常见的非线性求解方法。并且，作者竟然在每个notes后面附上了matlab的code，反正我是第一次见notes后面带code。可以说是良心大大的好（已经词穷….）。

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