假设W(t)是标准布朗运动，证明E(W(2)| W (3))=2/3 W(3)？ 第1页
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记 ,由布朗运动性质知道X1,X2,X3是独立同分布的.
注意到 ,由对称性可知
另一方面
结合这两个式子可得
最终我们有
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