简单看下:2019年11月30日,中证500 ,4850 - 4900。
2020年8月31日:中证6650-6700 考虑到中证的负溢价,再加6-7%的收益。40+%正常。
2021年3月31日,现在中证6250 左右。考虑半年5%的负溢价。应该回撤3-5%。
这些量化,连最基本的买负溢价中证都没跑赢过。
浪得虚名而已。管理人写的也敢瞎JB写。
国内直接做中证负溢价,足够了。
一个月搬一次仓。