高级计量问题，主要跟线代概率论有关，求大佬解答? 第1页
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lin-min-26-25 网友的相关建议:
命题：设 ，则
只证单边。
设 对称幂等秩m；说明特征值m个1，N-m个0。也就是说，特征分解成：
从而一定存在正交 使得 。
注意到
定义 ，则有
按列分块： ，其中 ；对应地，对z按行分块
这才是你要的标准正态分布。
最后就是
从几何角度来看，对称幂等秩m阵A就是一个正交投影阵，投影到某一个m维子空间。所以我们至多只能找到在这个m维子空间上的分布。
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