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计量经济学中model specification和model identification是一样吗? 第1页

  

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不一样。specification就是模型的函数形式和假设条件。而identification是一种理论上的尝试,类似于头脑风暴,就是在最理想的状况下(比如无穷多的观测,可以忽略curse of dimensionality等等),考虑能不能通过模型的specification,从数据中找到感兴趣的参数的真实值。如果可以唯一找到,那就达到了point identification,如果能找到一个包含真实参数的集合,就是set identification。identification通常是estimation之前的必要步骤,因为后者是前者的实现手段,而前者是证明后者的理论可行性。如果identification无法达成,则进行estimation是没有意义的。当然这种逻辑关系只是对(因果)推断问题有意义。如果估计的目的是进行预测,identification并不是重要的考量。




  

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