我默认题主指的是线性回归。线性回归的书是最多的,但大多没啥营养,甚至误人子弟。这里我只推荐两本,一本是Sanford Weisberg写的Applied linear regression,这本把几乎所有线性回归的重要概念都讲到了,而且秉承着美式教材一贯的传统,深入浅出,问题驱动,而且略去了很多数学推导,读起来不会让人感觉太枯燥。有中译本,但是翻译的稀烂,还不如不看。另外一本是王松桂先生的线性模型引论。这本涉及的面也很广,但风格偏向苏系教材,立论严谨,自封闭性强,证明多,相对比较枯燥。两本互相补充,基本上就能把线性回归的大部分理论都吃透。至于楼上推荐的那些书,基本上都只能当小说(指都起来轻松但能引起一定思考,但不追求完整,深入的文字)看。