OKEX作假的可能性大,因为其交易深度很差。
但是,同样被认为夸大82%的huobi,大多反应深度还可以。说明原算法未必有意义。
我个人对交易量与下跌百分比这种算法,是不太认同的。因为误杀的可能性太高。
1,hitBTC 明显超出其范畴,这说明这种算法是缺陷的。除非hitBTC强烈隐藏交易量,否则就是
这种算法有明显错漏。原作者根本不解释。
2,如果有的交易所是大客户为主,而且大客户具备较高金融手段,冰山交易会占比大。会导致该算法baseline的偏差。美日合法化私募多的话,很可能如此。
3,OKEX 正弦量才是最大的问题,这个太不正常了。没有任何理由能解释。
4,原文提出了问题,但是研究手法太粗了,学术功底不够。
5,不排除OKEX找了家笨蛋做市商的可能性。一旦有利益纠葛,这种差水平市商是完全可能的。
这个研究有意义,将来证券公司出现,可以发相关研究。