MACD 背离正确率是多少？ 第1页

需要强调的是，市场上没有统一的标准去定义顶底背离，这里只是选取了最常用定义来讲解。

2.顶底背离案例

如果注意观察，确实会在A股发现很多关于顶底背离的成功案例：

并且在其它市场也能找到不少成功案例。如下图中比特币2021年3、4月价格不断创新高，对应的MACD指标却不断下降。

这是连续双重顶背离现象，属于强烈的见顶信号。之后价格也确实从高位的6.4万（美元）最多跌到了3万以下。

那么顶底背离真的有案例中那么无往不利吗？

我们做量化投资的不能只看个例，而是要通过编程从历史数据里面去找出全部的顶底背离，看看在概率上到底是否有优势。

02 量化定义

想要实现量化顶底背离，就要把顶底背离的模糊定义转化为明确的计算机语言，这一步也是量化投资的关键。

1.量化顶背离

我们逐个看定义，股价不断创新高该如何量化？

找到相邻的三根K线作为一个组合，只要满足收盘价高于前后两个交易日即视为高点，如下图：

在下方K线图中标出所有高点。但发现被选中的点数量太多了，不符合我们的直观认知。

因此进一步筛选：高点需同时高于过去30日任何一天的收盘价，得到下图中4个点，这4个点就和我们主观认为的高点比较接近。

我们再加上一个条件：选择出的高点还需大于前一高点。图中4点都符合要求。

最后的条件是：K线创新高的同时，对应的DIFF值小于前一个高点。

这样我们就成功通过量化定义找出了下图中顶背离位置，股价也确实开始下跌。

经过上述步骤就能把顶背离的经验描述转化为精确的量化规则：

通过这个规则任何人都可以毫不模糊地找出顶背离的点，没有半点的模棱两可、语焉不详。

2.量化底背离

底背离的定义就是完全反过来。

先量化创新低的概念，即收盘价低于前后两根K线。

找出所有低点后从中筛选出创30日新低且小于前一低点的点，其对应的DIFF值大于前一低点，形成底背离且后续股价上升，如下图所示。

3.多种量化定义

以上就是本文对于MACD顶底背离的量化定义。

但要强调的是，量化定义本就是见仁见智的，不同的人会有不同的结论，没有标准答案。

比如下图是来自于某券商研报中的另一种顶底背离定义。

你感兴趣的话可以看下这个规则，也可以加我微信xbx3642，我把研报原文发你。

同时如果你有更好的定义方法也欢迎与我交流或在评论区留言。

03 指数回测

有了精准的量化定义后，就可以据此找出历史上所有顶底背离情况，用大数据去证明它是否有效。

先来看顶底背离在沪深300指数上的实际效果。

1.数据获取与加工

针对指数进行回测，要先获取指数数据。

登录我们的量化小讲堂网站，找到主要指数历史日线数据。联系网站客服就可以免费获取一份。

得到的数据如下图所示。每一行就是指数每天的开、高、低、收数据。

用Python来计算MACD指标很简单，几行代码就可以搞定。

这个代码你需要的话可以对着图抄，也可以加我微信xbx3642获取。