你用的交易系统是怎样的，并谈谈你建立这个系统的过程和时间？ 第1页

我非常希望各大答主可以来评价一下我的回答的一些论点。因为确实交易系统方面的一些逻辑我也不知道对不对。

比如我觉得交易系统的优化这一点有问题。因为根据历史做出的交易系统很难说经过一年或者两年内它就是有问题的很可能是正常回撤呢？所以我觉得交易系统真的是运气加哲学的一个东西。像我就不敢优化，也不知道如果去优化该怎么优化。

一开始因为数学基础差，做了很多假设，比如“连跌三天第四天开盘价买入五日内平均涨幅多少”之类的，可是因为那时候用的非智能机还要上学，没法很好的操作，基本上还是经常受情绪影响亏了一些。

后来为了这个学了数学，也学了一些趋势跟踪系统，比如《海龟交易法则》里面提到的一些，但回测时发现还得学计算机…后来直接拉了一个计算机专业的研究生搞定。

13年的时候基本上有了雏形，14年的时候确立了系统，15年的时候不断地“证道”，我是一套均线下买入的系统，和很多量化投资者不一样的地方可能在于，我把一段时间的宏观研判也作为一个变量，所以近两年成绩比我那个计算机已经读博士的交易策略大牛要好一些。比如突破某个点位是否要加仓，市场很看空的时候我就不会加仓而是减仓了。

回测数据基本上年二十多个点，去年一百二，前年四十多，今年到现在为止2个点

到现在为止都记得ex在日光灯下帮我记录数据的小身影…